Я создал ноутбук Jupyter, который будет анализировать для вас портфели криптовалют

1667685636 ya sozdal noutbuk jupyter kotoryj budet analizirovat dlya vas portfeli

Объем вовлечённости в криптоинвестиционное пространство не нуждается в представлении. Поскольку рыночная капитализация, объемы и осведомленность общественности растут, я решил создать простой блокнот Jupyter, чтобы получить более четкую и более широкую точку зрения на инвестиционную деятельность в своем криптовалютном портфеле.

TL;DR вот код 😉

Почему мы должны анализировать свои портфолио?

Потому что мы точно пропускаем важные детали о наших инвестициях, глядя только на общую стоимость наших (потенциально толстых) кошельков – хотя мне иногда нравится просматривать Blockfolio. Потому что то, что наш Ripple вылетает на Луну и омрачает все остальные наши инвестиции, скорее всего, существенно увеличивает наш финансовый риск. Потому что мы все хотим, чтобы наши деньги росли, но добиться этого, выбрав разнообразный набор криптовалют, легче и безопаснее, чем выбрать лунный выстрел, который может закончиться суетами (и разорить нас).

И давайте посмотрим правде в глаза, рыночные достижения слишком велики, чтобы мы могли оставаться в темноте относительно подлинных характеристик наших инвестиционных портфелей.

Важные характеристики портфолио

Сейчас есть несколько характеристик нашего портфолио, на которые мы должны хорошо взглянуть, включая прибыльность и риск. Но много времени мы сосредоточены на одном, а не на другом.

Мы можем смотреть на прибыль несколькими способами: количество денег, которое мы заработали от начала до текущей даты, средняя норма денег, которую мы заработали за определенные периоды времени (например, годовая прибыль), насколько наши инвестиции лучше по сравнению с несколькими характеристиками эталонного показателя (например , альфа) и даже годовой сложенной ставкой, которая требовалась бы, чтобы достичь наших текущих инвестиций на основе нашей начальной точки (т.е. CAGR).

Не менее важно, если не больше, то, как мы смотрим на риск и его влияние на прибыль. Не знаю как вы, но я хочу быть уверенным, что получу хорошую прибыль исходя из уровня риска, с которым я чувствую себя комфортно. Если мы берем на себя огромный риск, чтобы получить одну конкретную прибыль, тогда как мы могли пойти на гораздо меньший риск, чтобы получить ту же прибыль, путь, по которому следует пойти для большего эффективное инвестирование понятно.

Именно здесь вступает в действие понимание волатильности, корреляции и доходности с поправкой на риск путем вычисления статистики, такой как стандартное отклонение доходности (или волатильности), бета, коэффициент Шарпа и Сортино.

И хотя мы можем вычислить всю статистику под солнцем, чтобы измерить эффективность нашего портфолио, это не принесет большой пользы, если мы не включим точку отсчета, чтобы увидеть, насколько хорошо мы работаем по сравнению. Это называется эталонным показателем, и мы будем использовать золотого мальчика криптовалют: биткойн.

Ноутбук Walk Through

Поэтому я не хочу показывать кучу кода, потому что я считаю, что вы должны самостоятельно просмотреть блокнот и почувствовать вещи. Не бойтесь, блокнот содержит четкие пояснения, а код прокомментирован! Это также поможет лучше понять эту публикацию. Если хотите, сначала клонируйте репозиторий и повторите его. Однако я покажу вам результаты с помощью некоторых статистических данных и хороших визуализации.

Для начала нам нужно создать торговую таблицу, имитирующую то, как мы инвестировали наш портфель. Нижеследующий включен в репо. На самом деле это те же криптовалюты, в которые я инвестировал, и времена, когда я их покупал и продавал до сих пор, но сумма денег и распределение (т.е. сумма, которую я покупал и продавал) нет;)

XzoSg0XtQ6s8pL4cdk3sKG-k381rkitWdTtr

Вы можете рассматривать торговую таблицу как нашу инвестиционная стратегия. Это торги, которые мы решили осуществить на основе наших волшебных способностей или того, что сказал нам алгоритм.

sikS8FYcWs5FmvVcfZY2naHH5UxGyMPDn3PJ
Источник: Playstarbound

Вместе с торговой таблицей нам нужны исторические рыночные данные. Я решил уйти из чего-то простого: загрузите несколько файлов CSV из CoinGecko и добавьте их в папку данных. Но получить данные из API было бы лучше!

Теперь мы хотим проверить нашу инвестиционную стратегию. Проще говоря, выполнение ретроспективного тестирования позволяет нам вернуться в прошлое к нашему первому соглашению, пройти вперед во времени и смоделировать торговую активность, которая происходила в нашем портфеле по сей день. Бекстестер может быть очень сложным и его можно использовать во многих разных сценариях (для финансистов: каламбур), но в нашем случае это достаточно просто.

I05CqzVIRz3ccjLIjcy85QUBz5apBZ4xWAcG

Исходя из вышеприведенной статистики, становится понятно, что наше портфолио показало достаточно хорошие результаты по сравнению с нашим эталонным показателем. Доходность лучше, волатильность лишь немного хуже, а наша бета-версия удивительно ниже 100%. И посмотрите на эту альфу!

В ПОРЯДКЕ. Цифры хорошие, но я хочу увидеть некоторые диаграммы.

pnWUDH7fXvwbY-DlQ2wiYuK1inrGjP4P9vnY

Ну, это пугает. Вышеприведенная диаграмма показывает, как изменялась стоимость нашего портфеля в долларах США со временем, включая все наши денежные потоки (то есть депозиты и снятие). Хотя приятно представить это, трудно получить ясное представление о реальных показателях нашего портфеля с учетом денежных потоков. Например, если бы я внес 1 миллион долларов (я хочу), портфель имел бы ОГРОМНЫЙ всплеск!

aI9DYZ7J2guZE1BcBaJ04dLfbPDaavgNcBPm

Теперь так лучше. Извлекая ежедневные доходы, когда наблюдались денежные потоки, мы имеем более точное представление о подлинной эффективности нашего портфеля. К счастью, у нас очень небольшое количество денежных потоков, потому этот метод приемлем. Как видите, нам понадобилось некоторое время, чтобы догнать биткойн, но он это сделал и в конце концов превзошел его (спасибо Golem и NEO).

H5PJZhnLSD23zJVoy7jFUAO8vDDzNGesxa3c

На самом деле вы видите, что после безумного бума Bitcoin, Ethereum и Litecoin (он же бум Coinbase) наш портфель стал более диверсифицированным. Это, несомненно, во многом связано с уменьшением будущей просадки биткойнов и вероятной большей доходностью недавно добавленных активов.

jD3HVn19ylfyNF6clE3QMxThd9ZbX6Q0WGVH

Ну вот и есть. Очевидно, что наш портфель испытал значительно меньшую волатильность (т.е. риск) после диверсификации. Диверсификация (и фортуна) для победы!

BcXX6mRbl6s-S5cUvheXUxWzYQNLcNAbIQbd

Для меня это самый интересный сюжет. Это матрица, представляющая соотношение между всеми активами в нашем портфеле. Хотя многие активы имели среднюю или высокую корреляцию друг с другом, Bitcoin Cash имел очень низкую корреляцию с каждым отдельным активом. Вы даже видите, что это отрицательно коррелировало с OmiseGO! Соотношения меняются с течением времени, но все равно интересно наблюдать за такими типами связей в нашем портфолио.

Опять же клонируйте репо и немного поиграйте, чтобы вы могли более подробно понять, как мы анализировали наш портфель. Вы даже можете добавить свою собственную торговую таблицу, чтобы получить представление о своей. И если вы найдете ошибки, дайте мне знать!

Подытоживая все это

Надеюсь, вы лучше осознали, почему важно смотреть на свое портфолио через разные призму. Трудно получить четкое понимание, просто визуализировав движение цен на активы, особенно учитывая все происходящее в последнее время в криптовалютном пространстве. Кроме того, не всегда понятно, какой риск мы берем на себя со временем и как эти риски будут изменяться, когда мы инвестируем.

Очевидно, что диверсификация на таком рынке важна, потому что никто из нас не знает, куда двигается этот рынок. Помня об этом, лучше следить за своим кораблем, выдерживая штормы и HODL.

Кстати, ничего из этого не следует рассматривать как инвестиционный совет, то же касается и кодекса. Какими бы инвестициями вы ни занимались, решайте исключительно по своему усмотрению.

Полное раскрытие: на момент написания этой статьи я инвестировал в BCH, BTC, ETH, GNT, LTC, NEO и OMG.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *